PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Carlyle Credit Income Fund (CCIF) Коэффициент Шарпа: -1.40

Коэффициент Шарпа CCIF равен -1.40, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -1.40 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа CCIF

Ранг коэффициента Шарпа CCIF: 0.00
Вызывает опасения

CCIF опережает 0.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция CCIF на рынке

График показывает коэффициент Шарпа CCIF относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.76 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.76 до 1.49
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.49 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.53+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.10 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Carlyle Credit Income Fund с другими взаимными фондами в категории Intermediate Core Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность CCIF с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
PRCIXT. Rowe Price New Income Fund1.73
DFXIXDFA Diversified Fixed Income Portfolio1.53
FEDUXFidelity Education Income Fund1.52
MCDWXManning & Napier Credit Series1.51
BIMSXBaird Intermediate Bond Fund1.50
JIBEXJohnson Institutional Intermediate Bond Fund1.49
BIMIXBaird Intermediate Bond Fund Class Institutional1.48
LSSAXLoomis Sayles Securitized Asset Fund1.46
PCGTXPACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments1.43
WATIXWestern Asset Intermediate Bond Fund1.36
CCIFCarlyle Credit Income Fund-1.40

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа CCIF во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CCIF стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore CCIF risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

CCIF Sortino Ratio