PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIF с ECC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCIF с ECC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCIF (Carlyle Credit Income Fund) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Carlyle, while ECC (Eagle Point Credit Company Inc) is a stock. Over the past 5 years, CCIF returned -7.78%/yr vs -5.21%/yr for ECC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCIF и ECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и Eagle Point Credit Company Inc (ECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCIF показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у ECC с доходностью -20.17%.

CCIF

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-33.52%
1 год
-40.60%
3 года*
-16.26%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
—

ECC

1 день
0.49%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-20.17%
6 месяцев
-26.52%
1 год
-30.33%
3 года*
-8.76%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCIF и ECC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		-27.46%-27.64%16.37%14.50%-6.37%12.67%0.51%-12.85%
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		-20.17%-18.45%11.77%12.11%-11.71%56.78%-21.00%-8.95%

Correlation

The correlation between CCIF and ECC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2019 г.

0.19

Over the past year, CCIF and ECC have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlyle Credit Income Fund

Eagle Point Credit Company Inc

Часто сравнивают с CCIF:
CCIF с CTEN.DECCIF с HDX1.DECCIF с 4GLD.DECCIF с BIMSXCCIF с CRAIXCCIF с LSSAXCCIF с PCIFX
Часто сравнивают с ECC:
ECC с OXLCECC с EICECC с EARNECC с PDIECC с CRFECC с CLOZECC с SPY

Доходность на риск

CCIF vs. ECC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIF
Ранг доходности на риск CCIF: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIF: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIF: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIF: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIF: 00
Ранг коэф-та Мартина
ECC
Ранг доходности на риск ECC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIF c ECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и Eagle Point Credit Company Inc (ECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIFECCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-0.89

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
-1.17

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.86

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.66

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-1.25

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIF vs. ECC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIF на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа ECC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIF и ECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIFECCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

-0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.08

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CCIF и ECC

Максимальная просадка CCIF за все время составила -51.70%, что меньше максимальной просадки ECC в -70.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIF и ECC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIFECCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.70%

-70.79%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.40%

-45.79%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.70%

-49.65%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.70%

-49.65%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-39.45%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-12.92%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.29%

24.29%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIF и ECC

Carlyle Credit Income Fund (CCIF) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Eagle Point Credit Company Inc (ECC) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что CCIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIFECCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.67%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.94%

26.10%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.91%

34.39%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

24.17%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

36.34%

-10.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIF и ECC

Дивидендная доходность CCIF за последние двенадцать месяцев составляет около 36.64%, что меньше доходности ECC в 37.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		36.64%26.87%15.73%23.58%9.96%8.55%6.09%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		37.07%29.17%20.05%19.58%23.42%11.71%13.08%16.43%16.89%13.02%14.36%14.61%

Часто задаваемые вопросы

CCIF and ECC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCIF has higher volatility (7.26%) compared to ECC (5.67%). In terms of maximum drawdown, CCIF dropped -51.70% vs ECC's -70.79%.

ECC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCIF и ECC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор