PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIF с EARN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCIF с EARN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCIF (Carlyle Credit Income Fund) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Carlyle, while EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) is a stock. Over the past 5 years, CCIF returned -7.72%/yr vs -4.73%/yr for EARN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCIF и EARN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCIF показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у EARN с доходностью -2.58%.

CCIF

1 день
0.33%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
-33.18%
1 год
-40.13%
3 года*
-16.15%
5 лет*
-7.72%
10 лет*
—

EARN

1 день
1.72%
1 месяц
0.59%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.20%
1 год
1.22%
3 года*
2.77%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCIF и EARN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		-27.23%-27.64%16.37%14.50%-6.37%12.67%0.51%-12.85%
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		-2.58%-5.88%24.65%2.97%-25.04%-11.96%35.60%6.71%

Correlation

The correlation between CCIF and EARN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2019 г.

0.16

The correlation between CCIF and EARN shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlyle Credit Income Fund

Ellington Residential Mortgage REIT

Часто сравнивают с CCIF:
CCIF с CTEN.DECCIF с HDX1.DECCIF с PCIFXCCIF с ECCCCIF с 4GLD.DECCIF с BIMSXCCIF с LSSAX
Часто сравнивают с EARN:
EARN с EFCEARN с AGNCEARN с ECCEARN с VNQEARN с JEPIEARN с VOOEARN с TF.TO

Доходность на риск

CCIF vs. EARN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIF
Ранг доходности на риск CCIF: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIF: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIF: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIF: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIF: 00
Ранг коэф-та Мартина
EARN
Ранг доходности на риск EARN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIF c EARN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIFEARNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
0.06

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
0.22

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.03

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.06

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

0.13

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIF vs. EARN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIF на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа EARN равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIF и EARN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIFEARNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

0.06

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.07

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CCIF и EARN

Максимальная просадка CCIF за все время составила -51.70%, что меньше максимальной просадки EARN в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIF и EARN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIFEARNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.70%

-66.44%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.40%

-21.53%

-21.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.70%

-31.19%

-20.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.70%

-49.98%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.73%

-28.07%

-21.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-17.04%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.43%

9.12%

+15.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIF и EARN

Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеют волатильность 7.28% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIFEARNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.98%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.95%

17.40%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.91%

22.03%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

26.86%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

37.63%

-12.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIF и EARN

Дивидендная доходность CCIF за последние двенадцать месяцев составляет около 36.53%, что больше доходности EARN в 20.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		36.53%26.87%15.73%23.58%9.96%8.55%6.09%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		20.30%18.22%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%

Часто задаваемые вопросы

CCIF and EARN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCIF has higher volatility (7.28%) compared to EARN (6.98%). In terms of maximum drawdown, CCIF dropped -51.70% vs EARN's -66.44%.

EARN currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCIF и EARN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор