PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIF с BABO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCIF с BABO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCIF (Carlyle Credit Income Fund) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both funds - CCIF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Carlyle, while BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CCIF returned -40.13% vs 4.75% for BABO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCIF и BABO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCIF показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у BABO с доходностью -13.03%.

CCIF

1 день
0.33%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
-33.18%
1 год
-40.13%
3 года*
-16.15%
5 лет*
-7.72%
10 лет*
—

BABO

1 день
-0.64%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-17.32%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCIF и BABO

2026 (YTD)20252024
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		-27.23%-27.64%4.65%
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.03%46.84%-0.08%

Correlation

The correlation between CCIF and BABO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlyle Credit Income Fund

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CCIF:
CCIF с CTEN.DECCIF с HDX1.DECCIF с PCIFXCCIF с ECCCCIF с 4GLD.DECCIF с BIMSXCCIF с LSSAX
Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с SPYBABO с VTBABO с ULTY

Доходность на риск

CCIF vs. BABO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIF
Ранг доходности на риск CCIF: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIF: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIF: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIF: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIF: 00
Ранг коэф-та Мартина
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIF c BABO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIFBABODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
0.14

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
0.48

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.05

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.16

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

0.33

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIF vs. BABO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIF на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа BABO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIF и BABO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIFBABOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

0.14

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.39

-0.63

Просадки

Сравнение просадок CCIF и BABO

Максимальная просадка CCIF за все время составила -51.70%, что больше максимальной просадки BABO в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIF и BABO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIFBABOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.70%

-29.37%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.40%

-29.37%

-14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.73%

-26.94%

-22.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-13.71%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.43%

14.59%

+9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIF и BABO

Текущая волатильность для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) составляет 7.28%, в то время как у YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что CCIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIFBABOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

12.03%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.95%

24.08%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.91%

35.12%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

36.73%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

36.73%

-11.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIF и BABO

Дивидендная доходность CCIF за последние двенадцать месяцев составляет около 36.53%, что меньше доходности BABO в 88.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.11%85.50%20.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		36.53%26.87%15.73%23.58%9.96%8.55%6.09%3.77%

Часто задаваемые вопросы

CCIF and BABO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABO has higher volatility (12.03%) compared to CCIF (7.28%). In terms of maximum drawdown, CCIF dropped -51.70% vs BABO's -29.37%.

BABO currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCIF и BABO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор