PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCI с SRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCI с SRLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCI (Crown Castle Inc.) is a stock, while SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) is Bank Loan fund actively managed by State Street. Over the past 10 years, CCI returned 1.88%/yr vs 4.52%/yr for SRLN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCI и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle Inc. (CCI) и State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у SRLN с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям SRLN по среднегодовой доходности: 1.88% против 4.52% соответственно.

CCI

1 день
-0.93%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
-10.80%
С начала года
-9.26%
1 год
-20.50%
3 года*
-5.54%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
1.88%

SRLN

1 день
0.05%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.26%
1 год
4.55%
3 года*
7.15%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCI и SRLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCI
Crown Castle Inc.		-9.26%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%
SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF		1.26%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-0.66%3.39%

Correlation

The correlation between CCI and SRLN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г.

0.17

The correlation between CCI and SRLN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle Inc.

State Street Blackstone Senior Loan ETF

Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR
Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с HYGSRLN с USHYSRLN с SEIX

Доходность на риск

CCI vs. SRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCI c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCISRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.56

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.28

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.40

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

5.17

-6.23

CCI vs. SRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SRLN равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCI и SRLN

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и SRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCISRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-22.29%

-75.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.07%

-3.26%

-27.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.81%

-4.26%

-27.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.48%

-7.93%

-47.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.48%

-22.29%

-33.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.72%

0.00%

-52.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.00%

-1.09%

-24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

0.88%

+18.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и SRLN

Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCISRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

0.61%

+10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

2.72%

+22.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

2.92%

+26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

3.92%

+23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

6.06%

+20.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и SRLN

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности SRLN в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle Inc.		5.40%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF		7.40%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

CCI and SRLN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (11.55%) compared to SRLN (0.61%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs SRLN's -22.29%.

SRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCI и SRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор