Сравнение CCFE с USOI
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - CCFE is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Concourse Capital, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. CCFE is actively managed, while USOI is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 50.53%.
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 48.65%
- 1 год
- 49.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCFE и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 50.53% | -2.26% |
Correlation
The correlation between CCFE and USOI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. USOI — Ранг доходности на риск
CCFE
USOI
Сравнение CCFE c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.94 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и USOI
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -19.49% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -3.08% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -7.21% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 22.35% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 22.59% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 22.59% | +1.81% |
Сравнение комиссий CCFE и USOI
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и USOI
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности USOI в 36.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 36.88% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and USOI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
USOI has the higher dividend yield at 36.88%, compared with 0.02% for CCFE.
CCFE is categorized as Mid Cap Value Equities, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: Concourse Capital and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор