Сравнение CCFE с UGA
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CCFE is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Concourse Capital, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. CCFE is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам CCFE и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.49% | -0.52% |
Correlation
The correlation between CCFE and UGA is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. UGA — Ранг доходности на риск
CCFE
UGA
Сравнение CCFE c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.12 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и UGA
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -86.59% | +65.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -12.35% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -36.76% | +30.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 35.14% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 34.38% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 37.27% | -12.87% |
Сравнение комиссий CCFE и UGA
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и UGA
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and UGA have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
CCFE has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for UGA.
CCFE is categorized as Mid Cap Value Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Concourse Capital and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор