Сравнение CCFE с CAOS
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - CCFE is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Concourse Capital, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCFE и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.82% | 1.04% |
Correlation
The correlation between CCFE and CAOS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. CAOS — Ранг доходности на риск
CCFE
CAOS
Сравнение CCFE c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.21 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и CAOS
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -3.60% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -1.07% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -0.90% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 1.52% | +22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 4.26% | +20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 4.26% | +20.14% |
Сравнение комиссий CCFE и CAOS
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и CAOS
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and CAOS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
CCFE has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for CAOS.
CCFE is categorized as Mid Cap Value Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Concourse Capital and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор