PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCFE с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCFE и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.


CCFE

1 день
-0.41%
1 месяц
1.25%
С начала года
4.22%
6 месяцев
1.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCFE и CAOS


Correlation

The correlation between CCFE and CAOS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Concourse Capital Focused Equity ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CCFE vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCFE

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFE c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCFE vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCFECAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.21

-0.68

Просадки

Сравнение просадок CCFE и CAOS

Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и CAOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCFECAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-3.60%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-1.07%

-11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-0.90%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFE и CAOS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCFECAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

1.52%

+22.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

4.26%

+20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

4.26%

+20.14%

Сравнение комиссий CCFE и CAOS

CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFE и CAOS

Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF
0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы


CCFE and CAOS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.

CCFE has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for CAOS.

CCFE is categorized as Mid Cap Value Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Concourse Capital and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.63% for CAOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCFE и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор