Сравнение CCFAX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
CCFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CCFAX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCFAX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFAX American Funds College 2036 Fund | -1.75% | 16.36% | 13.70% | 19.10% | -18.41% | 12.44% | 16.77% | 22.43% | -9.10% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CCFAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.
CCFAX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCFAX и STDAX
CCFAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
CCFAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
CCFAX
STDAX
Сравнение CCFAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCFAX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 4.33 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 7.27 | -5.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.54 | -1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 6.81 | -4.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 32.75 | -24.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 4.33 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.43 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.00 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между CCFAX и STDAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFAX и STDAX
Дивидендная доходность CCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFAX American Funds College 2036 Fund | 7.23% | 7.10% | 5.41% | 1.75% | 4.66% | 7.82% | 4.37% | 2.61% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок CCFAX и STDAX
Максимальная просадка CCFAX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFAX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCFAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -76.81% | +51.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -0.59% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.34% | -2.91% | -22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -9.47% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -31.94% | +26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.12% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFAX и STDAX
American Funds College 2036 Fund (CCFAX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что CCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCFAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 0.40% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 0.64% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 0.93% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 1.95% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 6.69% | +6.72% |