PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCFAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCFAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

CCFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CCFAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCFAX и PALDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		-1.75%16.36%13.70%19.10%-18.41%12.44%16.77%22.43%-9.10%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-3.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCFAX показывает доходность -1.75%, а PALDX немного ниже – -1.78%.

CCFAX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.25%
1 год
14.23%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2036 Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с CCFAX:
CCFAX с VFIAXCCFAX с VOOCCFAX с OLGAXCCFAX с SNXFXCCFAX с TAIAXCCFAX с MAGSCCFAX с QBDSX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий CCFAX и PALDX

CCFAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

CCFAX
American Funds College 2036 Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

CCFAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFAX
Ранг доходности на риск CCFAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCFAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.86

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.82

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

8.67

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCFAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCFAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCFAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCFAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между CCFAX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFAX и PALDX

Дивидендная доходность CCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		7.23%7.10%5.41%1.75%4.66%7.82%4.37%2.61%1.20%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок CCFAX и PALDX

Максимальная просадка CCFAX за все время составила -25.80%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCFAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-26.16%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.20%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-20.47%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.16%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.16%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.72%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFAX и PALDX

American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.77% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCFAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.74%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

6.16%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

11.65%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

12.11%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

12.76%

+0.65%