PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

CCEF и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и VYM

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%18.65%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с HYMBCCEF с PAPICCEF с PG
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий CCEF и VYM

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

CCEF vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.19

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.70

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.56

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

6.86

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.19

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.49

+0.82

Корреляция

Корреляция между CCEF и VYM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и VYM

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и VYM

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-56.98%

+43.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.32%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-4.91%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-7.25%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.57%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и VYM

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.60%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

7.96%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

15.14%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

13.97%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

16.33%

-5.39%