PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds. CCEF is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past year, CCEF returned 15.55% vs 19.63% for VIG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.57%.

CCEF

1 день
-0.64%
1 месяц
1.52%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и VIG

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		5.73%13.47%18.80%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%17.42%

Correlation

The correlation between CCEF and VIG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.73

The correlation between CCEF and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCEF и VIG

Секторы
CCEF
VIG

Финансовые услуги

30.7%
20.6%

Энергетика

18.9%
3.5%

Технологии

14.1%
26.2%

Здравоохранение

7.4%
16.5%

Промышленность

5.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

4.7%
4.7%

Недвижимость

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

3.9%
3.5%

Коммунальные услуги

3.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
10.1%

Финансовые услуги

CCEF
30.7%
VIG
20.6%

Энергетика

CCEF
18.9%
VIG
3.5%

Технологии

CCEF
14.1%
VIG
26.2%

Здравоохранение

CCEF
7.4%
VIG
16.5%

Промышленность

CCEF
5.9%
VIG
11.8%

Потребительский циклический сектор

CCEF
4.7%
VIG
4.7%

Недвижимость

CCEF
4.3%
VIG

-

Коммуникационные услуги

CCEF
4.2%
VIG
0.5%

Сырьевые материалы

CCEF
3.9%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

CCEF
3.7%
VIG
3.2%

Потребительский защитный сектор

CCEF
2.3%
VIG
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

CCEF vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.97

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.88

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.49

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

10.06

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.97

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.60

+0.90

Просадки

Сравнение просадок CCEF и VIG

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-46.81%

+33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.91%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.19%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-5.51%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.96%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и VIG

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.19%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

7.57%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

10.01%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

14.23%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

16.05%

-5.27%

Сравнение комиссий CCEF и VIG

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и VIG

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.98%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and VIG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCEF has higher volatility (2.32%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs VIG's -46.81%.

On 1-year performance, VIG leads with 19.63% vs 15.55% for CCEF. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VIG has performed better with a 19.63% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 1.47% for VIG.

They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор