PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

CCEF и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и VIG

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%17.42%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий CCEF и VIG

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

CCEF vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.87

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.20

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

5.31

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.57

+0.73

Корреляция

Корреляция между CCEF и VIG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и VIG

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и VIG

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-46.81%

+33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.83%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.73%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-5.55%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.45%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и VIG

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.05%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

7.82%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

15.28%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

14.26%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

16.04%

-5.10%