PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с FCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с FCEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while FCEF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, CCEF returned 15.55% vs 16.10% for FCEF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CCEF charges 2.74%/yr vs 2.91%/yr for FCEF.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и FCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у FCEF с доходностью 6.40%.

CCEF

1 день
-0.64%
1 месяц
1.52%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCEF

1 день
-0.58%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.10%
1 год
16.10%
3 года*
15.70%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и FCEF

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		5.73%13.47%18.80%
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.40%14.39%17.13%

Correlation

The correlation between CCEF and FCEF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between CCEF and FCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCEF и FCEF

Секторы
CCEF
FCEF

Финансовые услуги

30.7%
25.5%

Энергетика

18.9%
13.6%

Технологии

14.1%
11.9%

Здравоохранение

7.4%
9.2%

Промышленность

5.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
3.7%

Недвижимость

4.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.4%

Сырьевые материалы

3.9%
2.7%

Коммунальные услуги

3.7%
15.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.1%

Финансовые услуги

CCEF
30.7%
FCEF
25.5%

Энергетика

CCEF
18.9%
FCEF
13.6%

Технологии

CCEF
14.1%
FCEF
11.9%

Здравоохранение

CCEF
7.4%
FCEF
9.2%

Промышленность

CCEF
5.9%
FCEF
8.5%

Потребительский циклический сектор

CCEF
4.7%
FCEF
3.7%

Недвижимость

CCEF
4.3%
FCEF
3.5%

Коммуникационные услуги

CCEF
4.2%
FCEF
4.4%

Сырьевые материалы

CCEF
3.9%
FCEF
2.7%

Коммунальные услуги

CCEF
3.7%
FCEF
15.0%

Потребительский защитный сектор

CCEF
2.3%
FCEF
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

First Trust CEF Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с XMPTFCEF с JEPIFCEF с YYYFCEF с PCEFFCEF с SGOVFCEF с FFRHX

Доходность на риск

CCEF vs. FCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c FCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFFCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.09

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.90

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.30

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

10.40

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. FCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и FCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFFCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.09

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.53

+0.97

Просадки

Сравнение просадок CCEF и FCEF

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки FCEF в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и FCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFFCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-44.81%

+31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.03%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.13%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-6.28%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.55%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и FCEF

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFFCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.11%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.18%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

7.75%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

12.19%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

15.42%

-4.64%

Сравнение комиссий CCEF и FCEF

CCEF берет комиссию в 2.74%, что меньше комиссии FCEF в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и FCEF

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности FCEF в 6.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.98%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.86%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and FCEF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCEF has higher volatility (2.32%) compared to FCEF (2.11%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs FCEF's -44.81%.

On 1-year performance, FCEF leads with 16.10% vs 15.55% for CCEF. On fees, CCEF is cheaper at 2.74% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCEF has performed better with a 16.10% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCEF is cheaper with a 2.74% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 6.86% for FCEF.

CCEF is categorized as Dividend, while FCEF is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 2.91% for FCEF.

FCEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и FCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор