Сравнение CCEF с FCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF).
CCEF и FCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CCEF и FCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCEF и FCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | -0.48% | 13.47% | 18.80% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FCEF с доходностью 0.61%.
CCEF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCEF и FCEF
CCEF берет комиссию в 2.74%, что меньше комиссии FCEF в 2.91%.
Доходность на риск
CCEF vs. FCEF — Ранг доходности на риск
CCEF
FCEF
Сравнение CCEF c FCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCEF | FCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 5.70 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCEF | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.50 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между CCEF и FCEF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и FCEF
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности FCEF в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.35% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок CCEF и FCEF
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки FCEF в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и FCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCEF | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -44.81% | +31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.61% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -4.17% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -6.38% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.20% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и FCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) имеют волатильность 4.48% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCEF | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.36% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 6.34% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 12.56% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 12.21% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 15.52% | -4.58% |