Сравнение CCEF с CBOJ
CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. CCEF is actively managed, while CBOJ is passively managed. Over the past year, CCEF returned 13.45% vs -6.14% for CBOJ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.69%/yr for CBOJ.
Доходность
Сравнение доходности CCEF и CBOJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -1.54%.
CCEF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.71%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCEF и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.10% | 9.20% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.54% | -0.83% |
Correlation
The correlation between CCEF and CBOJ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEF vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
CCEF
CBOJ
Сравнение CCEF c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEF | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.80 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.73 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | -1.08 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEF и CBOJ
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и CBOJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEF | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -8.44% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -8.44% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -7.86% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -3.50% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 5.72% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и CBOJ
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEF | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.66% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 2.33% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 4.76% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 4.45% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 4.45% | +6.25% |
Сравнение комиссий CCEF и CBOJ
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии CBOJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и CBOJ
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности CBOJ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% | 0.00% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.96% | 8.08% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
CCEF and CBOJ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCEF has higher volatility (2.06%) compared to CBOJ (0.66%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs CBOJ's -8.44%.
On 1-year performance, CCEF leads with 13.45% vs -6.14% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 13.45% return vs -6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 3.20% for CBOJ.
CCEF is categorized as Dividend, while CBOJ is Defined Outcome. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.69% for CBOJ.
CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEF и CBOJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор