PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и S&P 500 Index (^GSPC).

CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и ^GSPC

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.41%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с HYMBCCEF с PAPICCEF с PG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CCEF vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEF^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.92

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.41

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.41

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

6.61

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEF^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.46

+0.85

Корреляция

Корреляция между CCEF и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок CCEF и ^GSPC

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEF^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-56.78%

+43.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.14%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.78%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-10.75%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.60%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и ^GSPC

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 4.48%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEF^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.37%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

9.55%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

18.33%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

16.90%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

18.05%

-7.11%