PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCD с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCD с FTQI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCD (Calamos Dynamic Convertible and Income Fund) is a stock, while FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CCD returned 14.37%/yr vs 8.07%/yr for FTQI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCD и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCD показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции CCD превзошли акции FTQI по среднегодовой доходности: 14.37% против 8.07% соответственно.

CCD

1 день
-1.08%
1 месяц
4.92%
С начала года
27.07%
6 месяцев
26.73%
1 год
41.95%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.01%
10 лет*
14.37%

FTQI

1 день
0.09%
1 месяц
4.10%
С начала года
10.78%
6 месяцев
11.65%
1 год
28.18%
3 года*
17.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCD и FTQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		27.07%-4.26%35.89%7.98%-28.00%20.33%45.75%41.60%-9.64%26.56%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.78%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%

Correlation

The correlation between CCD and FTQI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2015 г.

0.42

The correlation between CCD and FTQI shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с CCD:
CCD с ECCCCCD с TLTWCCD с PHYSXCCD с DSUCCD с ACIOCCD с ICVTCCD с USA
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

CCD vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCD
Ранг доходности на риск CCD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCD c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCDFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.74

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.77

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.54

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

22.02

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCD vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCD на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCD и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCDFTQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CCD и FTQI

Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCDFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-19.42%

-36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-6.24%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-19.42%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-19.42%

-18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

-19.42%

-36.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-3.76%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.28%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CCD и FTQI

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCDFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

1.66%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

8.24%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

10.33%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

14.81%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

13.36%

+12.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCD и FTQI

Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности FTQI в 10.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		9.13%11.22%9.63%11.83%11.42%7.43%7.11%8.93%12.21%9.99%11.43%7.40%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.96%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%

Часто задаваемые вопросы

CCD and FTQI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCD has higher volatility (7.36%) compared to FTQI (1.66%). In terms of maximum drawdown, CCD dropped -55.42% vs FTQI's -19.42%.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCD и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор