PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCD с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCD с ICVT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CCD (Calamos Dynamic Convertible and Income Fund) is a stock, while ICVT (iShares Convertible Bond ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Over the past 10 years, CCD returned 14.01%/yr vs 14.18%/yr for ICVT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CCD и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCD показывает доходность 26.13%, что значительно выше, чем у ICVT с доходностью 24.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCD имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции ICVT немного впереди с 14.18%.

CCD

1 день
-1.25%
1 месяц
3.04%
С начала года
26.13%
6 месяцев
22.87%
1 год
45.94%
3 года*
17.28%
5 лет*
5.90%
10 лет*
14.01%

ICVT

1 день
-1.95%
1 месяц
3.04%
С начала года
24.42%
6 месяцев
22.70%
1 год
40.17%
3 года*
20.04%
5 лет*
6.76%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCD и ICVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		26.13%-4.26%35.89%7.98%-28.00%20.33%45.75%41.60%-9.64%26.56%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		24.42%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%

Correlation

The correlation between CCD and ICVT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г.

0.55

The correlation between CCD and ICVT shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с CCD:
CCD с ECCCCCD с PHYSXCCD с TLTWCCD с DSUCCD с ACIOCCD с USACCD с UTF
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPE

Доходность на риск

CCD vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCD
Ранг доходности на риск CCD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCD c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCDICVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.57

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.29

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

5.35

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

18.22

-0.14

CCD vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCD на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICVT равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCD и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCD и ICVT

Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и ICVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCDICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-33.25%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.55%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-11.22%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-29.95%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

-33.25%

-22.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.95%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-9.46%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.21%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CCD и ICVT

Текущая волатильность для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) составляет 6.28%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что CCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCDICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.08%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

13.10%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

15.68%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

13.51%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

15.61%

+10.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCD и ICVT

Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности ICVT в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		9.27%11.22%9.63%11.83%11.42%7.43%7.11%8.93%12.21%9.99%11.43%7.40%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Часто задаваемые вопросы

CCD and ICVT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICVT has higher volatility (7.08%) compared to CCD (6.28%). In terms of maximum drawdown, CCD dropped -55.42% vs ICVT's -33.25%.

ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCD и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор