PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с VSGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 11.85%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.85% соответственно.

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%

VSGAX

1 день
0.72%
1 месяц
6.06%
С начала года
18.73%
6 месяцев
18.15%
1 год
34.11%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.11%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		18.73%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Correlation

The correlation between CCASX and VSGAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.92

The correlation between CCASX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

CCASX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.86

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.56

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.18

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

12.10

-12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.86

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CCASX и VSGAX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-38.70%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.37%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-27.47%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-38.36%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-38.70%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

0.00%

-18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-8.55%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.98%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и VSGAX

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.28%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

14.85%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

19.45%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

23.56%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

23.00%

-1.49%

Сравнение комиссий CCASX и VSGAX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и VSGAX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VSGAX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and VSGAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGAX has higher volatility (5.28%) compared to CCASX (4.88%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs VSGAX's -38.70%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор