PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с NBGNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCASX returned 9.15%/yr vs 8.93%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCASX имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции NBGNX немного отстают с 8.93%.

CCASX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
-3.40%
3 года*
2.04%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
9.15%

NBGNX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.91%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.69%
1 год
6.96%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.38%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.74%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		5.92%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between CCASX and NBGNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2002 г.

0.90

The correlation between CCASX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с ^GSPC

Доходность на риск

CCASX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.43

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.76

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.64

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

1.71

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.43

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CCASX и NBGNX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и NBGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-51.75%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-10.77%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-27.51%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-28.33%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-34.53%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-9.78%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-7.15%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.00%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и NBGNX

Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.00%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

11.33%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

16.05%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

19.66%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

20.22%

+1.28%

Сравнение комиссий CCASX и NBGNX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и NBGNX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности NBGNX в 15.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.49%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		15.44%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and NBGNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (4.83%) compared to NBGNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs NBGNX's -51.75%.

NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор