PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCAP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CCAP с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CCAP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCAP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		-9.68%-17.51%23.51%52.61%-17.99%32.51%1.53%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%15.61%

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

CCAP

1 день
0.91%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-7.98%
1 год
-18.64%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crescent Capital BDC, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CCAP:
CCAP с ARCCCCAP с OBDCCCAP с NDIVCCAP с VOOCCAP с MAINCCAP с KBWDCCAP с TRIN
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CCAP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг доходности на риск CCAP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCAP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP: 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCAP^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.92

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

1.41

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.41

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

6.61

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCAP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCAP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.92

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между CCAP и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CCAP и ^GSPC

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CCAP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-56.78%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-12.14%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-25.43%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-5.78%

-22.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-10.75%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

2.60%

+9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и ^GSPC

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCAP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.37%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

9.55%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

18.33%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

16.90%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

18.05%

+15.86%