Сравнение CBXJ с WGMI
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs 83.80% for WGMI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 68.66% |
Correlation
The correlation between CBXJ and WGMI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between CBXJ and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. WGMI — Ранг доходности на риск
CBXJ
WGMI
Сравнение CBXJ c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.21 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.65 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.27 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и WGMI
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -85.76% | +55.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -50.94% | +20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -33.29% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -42.11% | +29.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 25.70% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и WGMI
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.34%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 21.31% | -18.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 56.58% | -46.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 78.03% | -60.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 81.56% | -65.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 81.56% | -65.36% |
Сравнение комиссий CBXJ и WGMI
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и WGMI
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and WGMI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -26.16% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for WGMI.
CBXJ is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and CoinShares. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор