PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBXJ с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBXJ с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. CBXJ is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -21.37% vs 3.99% for USFR. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности CBXJ и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBXJ показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.

CBXJ

1 день
-0.85%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.37%
1 год
-21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBXJ и USFR

2026 (YTD)2025
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January		-11.67%-7.64%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%3.79%

Correlation

The correlation between CBXJ and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с CBXJ:
CBXJ с SOLTCBXJ с DECOCBXJ с QBFCBXJ с CBTJCBXJ с MNRSCBXJ с HBTCCBXJ с CPNS
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

CBXJ vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBXJ
Ранг доходности на риск CBXJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBXJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBXJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBXJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBXJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBXJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBXJ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBXJUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
14.67

-15.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
50.13

-51.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

13.31

-12.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

201.33

-202.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

779.76

-780.93

CBXJ vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBXJ на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBXJ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBXJ и USFR

Максимальная просадка CBXJ за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBXJUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.25%

-1.36%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.25%

-0.02%

-29.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.25%

0.00%

-29.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-0.15%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.30%

0.01%

+18.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CBXJ и USFR

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBXJUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.09%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

0.19%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

0.27%

+17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

0.40%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

0.78%

+15.71%

Сравнение комиссий CBXJ и USFR

CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBXJ и USFR

Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January		2.23%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

CBXJ and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBXJ has higher volatility (3.06%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -29.25% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -21.37% for CBXJ. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -21.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.

USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.23% for CBXJ.

CBXJ is categorized as Blockchain, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Calamos and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBXJ и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор