PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBXJ с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBXJ и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBXJ показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.


CBXJ

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-15.21%
1 год
-20.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBXJ и USFR


Correlation

The correlation between CBXJ and USFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

CBXJ vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBXJ
Ранг доходности на риск CBXJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBXJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBXJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBXJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBXJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBXJ: 33
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBXJ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBXJUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-16.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-52.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

13.43

-12.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

203.42

-204.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

787.84

-789.04

CBXJ vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBXJ на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBXJ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBXJUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

15.11

-16.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

1.60

-2.39

Просадки

Сравнение просадок CBXJ и USFR

Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBXJUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-1.36%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.02%

-0.02%

-28.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

0.00%

-28.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-0.16%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.11%

0.01%

+17.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CBXJ и USFR

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBXJUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.06%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

0.18%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

0.27%

+17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

0.40%

+16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

0.81%

+15.90%

Сравнение комиссий CBXJ и USFR

CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBXJ и USFR

Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности USFR в 3.91%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January
2.19%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы


CBXJ and USFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBXJ has higher volatility (2.90%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.02% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 4.03% vs -20.48% for CBXJ. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.03% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.19% for CBXJ.

CBXJ is categorized as Blockchain, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Calamos and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBXJ и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор