Сравнение CBXJ с HECO
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.68% vs 131.12% for HECO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 70.81%.
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 26.30%
- С начала года
- 70.81%
- 6 месяцев
- 54.06%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -7.64% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 70.81% | 12.57% |
Correlation
The correlation between CBXJ and HECO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between CBXJ and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. HECO — Ранг доходности на риск
CBXJ
HECO
Сравнение CBXJ c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.50 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 6.27 | -7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 18.00 | -19.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 3.54 | -4.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 1.78 | -2.59 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и HECO
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -44.59% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -21.03% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -1.73% | -26.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -11.79% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 7.31% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и HECO
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.73%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 9.82% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 29.33% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 37.24% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 44.89% | -28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 44.89% | -28.20% |
Сравнение комиссий CBXJ и HECO
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и HECO
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and HECO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (9.82%) compared to CBXJ (2.73%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.46% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 131.12% vs -20.68% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 131.12% return vs -20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор