Сравнение CBXJ с HECO
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs 89.21% for HECO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 62.29%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 40.34%
- С начала года
- 62.29%
- 1 год
- 89.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 62.29% | 13.09% |
Correlation
The correlation between CBXJ and HECO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between CBXJ and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. HECO — Ранг доходности на риск
CBXJ
HECO
Сравнение CBXJ c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.37 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.26 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 12.02 | -13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и HECO
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -44.59% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -21.03% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -7.38% | -21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -11.30% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 7.45% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и HECO
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.34%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 5.85% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 27.86% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 36.85% | -19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 44.11% | -27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 44.11% | -27.91% |
Сравнение комиссий CBXJ и HECO
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и HECO
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and HECO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (5.85%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 89.21% vs -26.16% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 89.21% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор