Сравнение CBXJ с CPSM
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.48% vs 5.88% for CPSM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 2.27%.
CBXJ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.13% | -7.64% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 6.23% |
Correlation
The correlation between CBXJ and CPSM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CBXJ
CPSM
Сравнение CBXJ c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.84 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 13.01 | -13.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 61.11 | -62.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 3.78 | -4.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.54 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и CPSM
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -5.19% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -0.45% | -27.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -0.06% | -27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -0.20% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 0.10% | +17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и CPSM
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 0.35% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 1.14% | +11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 1.57% | +16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 5.10% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 5.10% | +11.61% |
Сравнение комиссий CBXJ и CPSM
И CBXJ, и CPSM имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и CPSM
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.19% | 1.97% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and CPSM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXJ has higher volatility (2.90%) compared to CPSM (0.35%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.02% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, CPSM leads with 5.88% vs -20.48% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSM has performed better with a 5.88% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ and CPSM have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for CPSM.
CBXJ is categorized as Blockchain, while CPSM is Defined Outcome.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор