Сравнение CBXJ с CPSA
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CPSA is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. CBXJ is actively managed, while CPSA is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs 6.38% for CPSA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у CPSA с доходностью 3.33%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 3.33% | 7.22% |
Correlation
The correlation between CBXJ and CPSA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. CPSA — Ранг доходности на риск
CBXJ
CPSA
Сравнение CBXJ c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.64 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.35 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 24.83 | -26.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и CPSA
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -4.72% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -1.47% | -28.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -0.04% | -28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -0.37% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 0.26% | +19.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и CPSA
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 0.35% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 1.72% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 2.14% | +15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 4.03% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 4.03% | +12.17% |
Сравнение комиссий CBXJ и CPSA
И CBXJ, и CPSA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и CPSA
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как CPSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and CPSA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXJ has higher volatility (2.34%) compared to CPSA (0.35%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs CPSA's -4.72%.
On 1-year performance, CPSA leads with 6.38% vs -26.16% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSA has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSA has performed better with a 6.38% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ and CPSA have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for CPSA.
CBXJ is categorized as Blockchain, while CPSA is Defined Outcome.
CPSA currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор