Сравнение CBXJ с CANQ
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -21.37% vs 13.55% for CANQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 3.74%.
CBXJ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.67% | -7.64% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 3.74% | 9.99% |
Correlation
The correlation between CBXJ and CANQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBXJ
CANQ
Сравнение CBXJ c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.26 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.84 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и CANQ
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -12.79% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.25% | -10.77% | -18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -3.94% | -25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -2.95% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 3.54% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и CANQ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 3.06%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.59% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 8.39% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 11.44% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 12.85% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 12.85% | +3.64% |
Сравнение комиссий CBXJ и CANQ
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и CANQ
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности CANQ в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.52% | 5.02% | 4.19% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and CANQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (4.59%) compared to CBXJ (3.06%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -29.25% vs CANQ's -12.79%.
On 1-year performance, CANQ leads with 13.55% vs -21.37% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 13.55% return vs -21.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.23% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.90% for CANQ.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор