Сравнение CBXJ с CANQ
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.48% vs 17.89% for CANQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 7.60%.
CBXJ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.13% | -7.64% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.60% | 8.69% |
Correlation
The correlation between CBXJ and CANQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBXJ
CANQ
Сравнение CBXJ c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.30 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.67 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.17 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.67 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.35 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и CANQ
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -12.79% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -10.77% | -17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -0.37% | -27.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -2.95% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 3.47% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и CANQ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.90%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.86% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 7.52% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 10.76% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 12.69% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 12.69% | +4.02% |
Сравнение комиссий CBXJ и CANQ
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и CANQ
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CANQ в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.36% | 5.02% | 4.19% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.19% | 1.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and CANQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (3.86%) compared to CBXJ (2.90%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.02% vs CANQ's -12.79%.
On 1-year performance, CANQ leads with 17.89% vs -20.48% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 17.89% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.19% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.90% for CANQ.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор