Сравнение CBXJ с CANQ
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs 11.38% for CANQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 4.79%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.79% | 9.99% |
Correlation
The correlation between CBXJ and CANQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBXJ
CANQ
Сравнение CBXJ c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.06 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.14 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и CANQ
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -12.79% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -10.77% | -19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -2.97% | -26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -2.96% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 3.63% | +16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и CANQ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.34%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.23% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 8.62% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 11.44% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 12.77% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 12.77% | +3.43% |
Сравнение комиссий CBXJ и CANQ
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и CANQ
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CANQ в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.50% | 5.02% | 4.19% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and CANQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (3.23%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs CANQ's -12.79%.
On 1-year performance, CANQ leads with 11.38% vs -26.16% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 11.38% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.22% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.90% for CANQ.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор