Сравнение CBXJ с BLOK
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs -0.31% for BLOK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 4.97%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 4.97% | 20.66% |
Correlation
The correlation between CBXJ and BLOK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between CBXJ and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. BLOK — Ранг доходности на риск
CBXJ
BLOK
Сравнение CBXJ c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.03 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.01 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.02 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и BLOK
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -73.33% | +43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -35.64% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -18.85% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -25.91% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 16.93% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и BLOK
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.34%, в то время как у Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 8.37% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 29.55% | -19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 38.97% | -21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 42.53% | -26.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 38.98% | -22.78% |
Сравнение комиссий CBXJ и BLOK
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и BLOK
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности BLOK в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and BLOK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOK has higher volatility (8.37%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs BLOK's -73.33%.
On 1-year performance, BLOK leads with -0.31% vs -26.16% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOK has performed better with a -0.31% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.82% for BLOK.
They also come from different issuers: Calamos and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.70% for BLOK.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор