Сравнение CBXJ с BLOK
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.68% vs 29.55% for BLOK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 15.78%.
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 52.79%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -7.64% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 15.78% | 19.28% |
Correlation
The correlation between CBXJ and BLOK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between CBXJ and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. BLOK — Ранг доходности на риск
CBXJ
BLOK
Сравнение CBXJ c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.83 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 1.82 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.78 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.48 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и BLOK
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -73.33% | +44.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -35.64% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -10.48% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -26.07% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 16.24% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и BLOK
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.73%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 10.39% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 28.54% | -16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 38.13% | -20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 42.36% | -25.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 38.96% | -22.27% |
Сравнение комиссий CBXJ и BLOK
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BLOK в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и BLOK
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности BLOK в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.62% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and BLOK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOK has higher volatility (10.39%) compared to CBXJ (2.73%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.46% vs BLOK's -73.33%.
On 1-year performance, BLOK leads with 29.55% vs -20.68% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOK has performed better with a 29.55% return vs -20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.62% for BLOK.
CBXJ is categorized as Blockchain, while BLOK is Technology Equities. They also come from different issuers: Calamos and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.71% for BLOK.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор