Сравнение CBXJ с BKCH
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.68% vs 86.50% for BKCH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 36.44%.
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -7.64% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 20.46% |
Correlation
The correlation between CBXJ and BKCH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between CBXJ and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. BKCH — Ранг доходности на риск
CBXJ
BKCH
Сравнение CBXJ c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.55 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.86 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 1.25 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.03 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и BKCH
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -91.80% | +63.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -56.28% | +27.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -34.59% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -62.10% | +51.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 30.30% | -13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и BKCH
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.73%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 17.28% | -14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 51.28% | -39.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 69.80% | -51.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 75.40% | -58.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 75.40% | -58.71% |
Сравнение комиссий CBXJ и BKCH
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и BKCH
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности BKCH в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and BKCH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to CBXJ (2.73%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.46% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 86.50% vs -20.68% for CBXJ. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 86.50% return vs -20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.47% for BKCH.
CBXJ is categorized as Blockchain, while BKCH is Technology Equities. They also come from different issuers: Calamos and Global X. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор