Сравнение CBXJ с BITQ
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. CBXJ is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.68% vs 53.75% for BITQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 37.93%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 60.76%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -7.64% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 37.93% | 9.87% |
Correlation
The correlation between CBXJ and BITQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between CBXJ and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. BITQ — Ранг доходности на риск
CBXJ
BITQ
Сравнение CBXJ c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.20 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.53 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.97 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.07 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и BITQ
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -90.32% | +61.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -44.99% | +16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -15.21% | -13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -52.77% | +42.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 21.33% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и BITQ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.73%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 14.24% | -11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 42.58% | -30.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 55.93% | -37.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 67.18% | -50.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 67.21% | -50.52% |
Сравнение комиссий CBXJ и BITQ
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и BITQ
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and BITQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (14.24%) compared to CBXJ (2.73%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.46% vs BITQ's -90.32%.
On 1-year performance, BITQ leads with 53.75% vs -20.68% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 53.75% return vs -20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for BITQ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while BITQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Calamos and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор