Сравнение CBXJ с BITI
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. CBXJ is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. CBXJ charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 7.20% |
Correlation
The correlation between CBXJ and BITI is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.96 |
The correlation between CBXJ and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. BITI — Ранг доходности на риск
CBXJ
BITI
Сравнение CBXJ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.57 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.38 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и BITI
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -92.16% | +62.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -25.28% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -86.41% | +57.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -68.40% | +56.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 10.16% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и BITI
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.34%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 10.76% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 34.28% | -23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 44.15% | -26.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 52.24% | -36.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 52.24% | -36.04% |
Сравнение комиссий CBXJ и BITI
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и BITI
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and BITI have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -26.16% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 2.22% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор