Сравнение CBXA с CPSA
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both Defined Outcome funds from Calamos - CBXA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while CPSA tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Both are passively managed. Over the past year, CBXA returned -25.64% vs 6.38% for CPSA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у CPSA с доходностью 3.33%.
CBXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -24.61%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- -25.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.34% | 9.67% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 3.33% | 10.93% |
Correlation
The correlation between CBXA and CPSA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. CPSA — Ранг доходности на риск
CBXA
CPSA
Сравнение CBXA c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.64 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.35 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 24.83 | -26.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и CPSA
Максимальная просадка CBXA за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -4.72% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -1.47% | -28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -0.04% | -27.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -0.37% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 0.26% | +16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и CPSA
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 0.35% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 1.72% | +12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 2.14% | +16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 4.03% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 4.03% | +12.76% |
Сравнение комиссий CBXA и CPSA
И CBXA, и CPSA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и CPSA
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как CPSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.48% | 1.97% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and CPSA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (3.49%) compared to CPSA (0.35%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -29.68% vs CPSA's -4.72%.
On 1-year performance, CPSA leads with 6.38% vs -25.64% for CBXA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSA has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSA has performed better with a 6.38% return vs -25.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA and CPSA have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for CPSA.
CBXA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CPSA tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug.
CPSA currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор