Сравнение CBXA с CANQ
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. CBXA is passively managed, while CANQ is actively managed. Over the past year, CBXA returned -22.76% vs 13.55% for CANQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 3.74%.
CBXA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -21.33%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -21.17% | 9.67% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 3.74% | 21.18% |
Correlation
The correlation between CBXA and CANQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBXA
CANQ
Сравнение CBXA c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.26 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.84 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и CANQ
Максимальная просадка CBXA за все время составила -28.98%, что больше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.98% | -12.79% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.98% | -10.77% | -18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -3.94% | -24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -2.95% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 3.54% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и CANQ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) составляет 4.12%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что CBXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.59% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 8.39% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 11.44% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 12.85% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 12.85% | +4.16% |
Сравнение комиссий CBXA и CANQ
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и CANQ
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности CANQ в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.52% | 5.02% | 4.19% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.50% | 1.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and CANQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (4.59%) compared to CBXA (4.12%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -28.98% vs CANQ's -12.79%.
On 1-year performance, CANQ leads with 13.55% vs -22.76% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXA has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 13.55% return vs -22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.50% for CBXA.
CBXA is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.90% for CANQ.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор