PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUK.DE с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUK.DE с TCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) and TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) are both Technology Equities funds from iShares - CBUK.DE tracks the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped while TCHI tracks the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUK.DE returned 13.37%/yr vs 12.75%/yr for TCHI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CBUK.DE charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for TCHI.

Доходность

Сравнение доходности CBUK.DE и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBUK.DE торгуется в EUR, в то время как TCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TCHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUK.DE показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью 8.43%.

CBUK.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.25%
С начала года
2.62%
6 месяцев
0.39%
1 год
20.86%
3 года*
13.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHI

1 день
-3.32%
1 месяц
2.69%
С начала года
8.43%
6 месяцев
5.99%
1 год
33.14%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUK.DE и TCHI

2026 (YTD)2025202420232022
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		2.62%21.05%18.05%-9.04%-1.49%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		8.43%17.33%16.30%-8.44%-3.76%

Correlation

The correlation between CBUK.DE and TCHI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.86

The correlation between CBUK.DE and TCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DE
Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA

Доходность на риск

CBUK.DE vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUK.DE c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUK.DETCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.31

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.87

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.69

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

3.65

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUK.DE vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUK.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCHI равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUK.DE и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUK.DETCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.31

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.05

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CBUK.DE и TCHI

Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, примерно равная максимальной просадке TCHI в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и TCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUK.DETCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-38.15%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-19.72%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-30.08%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-5.34%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-18.41%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

9.12%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUK.DE и TCHI

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеют волатильность 8.51% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUK.DETCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.73%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

17.54%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

25.35%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.52%

33.37%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

33.37%

-1.85%

Сравнение комиссий CBUK.DE и TCHI

CBUK.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUK.DE и TCHI

CBUK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM2025202420232022
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.29%2.44%2.49%4.28%1.07%

Часто задаваемые вопросы

CBUK.DE and TCHI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUK.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUK.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.

CBUK.DE tracks MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.45% for CBUK.DE and 0.59% for TCHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUK.DE и TCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор