PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBUK.DE с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBUK.DE и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBUK.DE торгуется в EUR, в то время как TCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TCHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUK.DE показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью 12.61%.


CBUK.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.88%
1 год
16.62%
3 года*
12.31%
5 лет*
10 лет*

TCHI

1 день
-2.37%
1 месяц
2.44%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.42%
1 год
35.74%
3 года*
14.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUK.DE и TCHI


2026 (YTD)2025202420232022
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc
0.40%21.05%18.05%-9.04%-2.05%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
12.61%17.33%16.30%-8.44%-4.02%

Correlation

The correlation between CBUK.DE and TCHI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.86

The correlation between CBUK.DE and TCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Доходность на риск

CBUK.DE vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUK.DE c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBUK.DETCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.81

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

3.89

-2.53

CBUK.DE vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUK.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа TCHI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUK.DE и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUK.DE и TCHI

Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, примерно равная максимальной просадке TCHI в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и TCHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBUK.DETCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-38.15%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-19.72%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-30.08%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-2.51%

-10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-18.20%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

9.16%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUK.DE и TCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) составляет 7.62%, в то время как у iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBUK.DETCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

9.01%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

18.72%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

25.97%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

33.33%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

33.33%

-1.87%

Сравнение комиссий CBUK.DE и TCHI

CBUK.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TCHI в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUK.DE и TCHI

CBUK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.


ПозицияTTM2025202420232022
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
2.12%2.44%2.49%4.28%1.07%

Часто задаваемые вопросы


CBUK.DE and TCHI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUK.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUK.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.

CBUK.DE tracks MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.45% for CBUK.DE and 0.59% for TCHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUK.DE и TCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор