Сравнение CBUK.DE с TCHI
CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) and TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) are both Technology Equities funds from iShares - CBUK.DE tracks the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped while TCHI tracks the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUK.DE returned 12.31%/yr vs 14.29%/yr for TCHI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CBUK.DE charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for TCHI.
Доходность
Сравнение доходности CBUK.DE и TCHI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUK.DE торгуется в EUR, в то время как TCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TCHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUK.DE показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью 12.61%.
CBUK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCHI
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUK.DE и TCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 0.40% | 21.05% | 18.05% | -9.04% | -2.05% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 12.61% | 17.33% | 16.30% | -8.44% | -4.02% |
Correlation
The correlation between CBUK.DE and TCHI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between CBUK.DE and TCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUK.DE vs. TCHI — Ранг доходности на риск
CBUK.DE
TCHI
Сравнение CBUK.DE c TCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUK.DE | TCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.81 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 3.89 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUK.DE и TCHI
Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, примерно равная максимальной просадке TCHI в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и TCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUK.DE | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -38.15% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -19.72% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -30.08% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -2.51% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -18.20% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 9.16% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUK.DE и TCHI
Текущая волатильность для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) составляет 7.62%, в то время как у iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUK.DE | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 9.01% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 18.72% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 25.97% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 33.33% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 33.33% | -1.87% |
Сравнение комиссий CBUK.DE и TCHI
CBUK.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TCHI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUK.DE и TCHI
CBUK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.12% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
CBUK.DE and TCHI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUK.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUK.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.
CBUK.DE tracks MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.45% for CBUK.DE and 0.59% for TCHI.
Подберите оптимальное распределение для CBUK.DE и TCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор