Сравнение CBUK.DE с CQQQ
CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - CBUK.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUK.DE returned 13.37%/yr vs 6.37%/yr for CQQQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CBUK.DE charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.
Доходность
Сравнение доходности CBUK.DE и CQQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUK.DE торгуется в EUR, в то время как CQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CQQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUK.DE показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 0.22%.
CBUK.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CQQQ
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- -7.26%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам CBUK.DE и CQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 2.62% | 21.05% | 18.05% | -9.04% | -1.49% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.22% | 18.95% | 17.09% | -19.21% | -4.05% |
Correlation
The correlation between CBUK.DE and CQQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between CBUK.DE and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUK.DE vs. CQQQ — Ранг доходности на риск
CBUK.DE
CQQQ
Сравнение CBUK.DE c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUK.DE | CQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 2.16 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUK.DE | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.76 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CBUK.DE и CQQQ
Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и CQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUK.DE | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -70.82% | +33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -22.97% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -34.70% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -48.77% | +37.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -25.52% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 10.18% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUK.DE и CQQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) составляет 8.51%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUK.DE | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 11.09% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 21.38% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 29.20% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 36.59% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 32.58% | -1.06% |
Сравнение комиссий CBUK.DE и CQQQ
CBUK.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUK.DE и CQQQ
CBUK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.20% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
CBUK.DE and CQQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUK.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUK.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.
CBUK.DE is categorized as Technology Equities, while CQQQ is China Equities. CBUK.DE tracks MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CBUK.DE and 0.70% for CQQQ.
Подберите оптимальное распределение для CBUK.DE и CQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор