PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUK.DE с MCHT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUK.DE с MCHT.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCHT.L).

CBUK.DE и MCHT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. MCHT.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBUK.DE и MCHT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCHT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUK.DE и MCHT.L

2026 (YTD)2025202420232022
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		-10.97%21.05%18.05%-9.04%-1.49%
MCHT.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF		-6.60%16.73%28.50%-21.18%-10.10%
Разные валюты инструментов

CBUK.DE торгуется в EUR, в то время как MCHT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUK.DE показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у MCHT.L с доходностью -6.60%.

CBUK.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-23.10%
1 год
-2.87%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHT.L

1 день
-0.79%
1 месяц
0.55%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-0.41%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DECBUK.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с MCHT.L:
MCHT.L с VOOMCHT.L с EQGB.LMCHT.L с EQQQ.LMCHT.L с FTWG.LMCHT.L с IGDA.LMCHT.L с SPXP.L

Сравнение комиссий CBUK.DE и MCHT.L

CBUK.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MCHT.L в 0.49%.

MCHT.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

CBUK.DE vs. MCHT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MCHT.L
Ранг доходности на риск MCHT.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHT.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHT.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHT.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHT.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHT.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUK.DE c MCHT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCHT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUK.DEMCHT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

-0.02

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.15

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.02

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

-0.05

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUK.DE vs. MCHT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUK.DE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа MCHT.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUK.DE и MCHT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUK.DEMCHT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.29

+0.39

Корреляция

Корреляция между CBUK.DE и MCHT.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUK.DE и MCHT.L

Ни CBUK.DE, ни MCHT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBUK.DE и MCHT.L

Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки MCHT.L в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и MCHT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUK.DEMCHT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-62.63%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-19.87%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.10%

-36.22%

+13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-39.61%

+23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

9.11%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUK.DE и MCHT.L

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCHT.L) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUK.DEMCHT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.64%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

15.90%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

25.59%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

42.12%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.65%

42.12%

-10.47%