PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUK.DE с ICGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUK.DE с ICGA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE).

CBUK.DE и ICGA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. ICGA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBUK.DE и ICGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUK.DE и ICGA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		-10.97%21.05%18.05%-9.04%-1.49%
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		-6.64%16.64%27.28%-14.71%-6.99%

Доходность по периодам

С начала года, CBUK.DE показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у ICGA.DE с доходностью -6.64%.

CBUK.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-23.10%
1 год
-2.87%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICGA.DE

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-14.71%
1 год
-1.13%
3 года*
4.78%
5 лет*
-5.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с 2B76.DECBUK.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с ICGA.DE:
ICGA.DE с 36BZ.DEICGA.DE с CNYAICGA.DE с IASH.LICGA.DE с EXXU.DEICGA.DE с EXS1.DEICGA.DE с ^GSPCICGA.DE с AYEM.DE

Сравнение комиссий CBUK.DE и ICGA.DE

CBUK.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ICGA.DE в 0.28%.

CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

CBUK.DE vs. ICGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ICGA.DE
Ранг доходности на риск ICGA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUK.DE c ICGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUK.DEICGA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

-0.05

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.07

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.13

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

0.33

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUK.DE vs. ICGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUK.DE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ICGA.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUK.DE и ICGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUK.DEICGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.05

+0.06

Корреляция

Корреляция между CBUK.DE и ICGA.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUK.DE и ICGA.DE

Ни CBUK.DE, ни ICGA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBUK.DE и ICGA.DE

Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки ICGA.DE в -55.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и ICGA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUK.DEICGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-55.95%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-15.76%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.10%

-32.39%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-28.74%

+12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

6.18%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUK.DE и ICGA.DE

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUK.DEICGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.31%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.37%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

21.43%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

27.57%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.65%

27.10%

+4.55%