PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUK.DE с 2B76.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUK.DE с 2B76.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE).

CBUK.DE и 2B76.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. 2B76.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBUK.DE и 2B76.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUK.DE и 2B76.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		-10.97%21.05%18.05%-9.04%-1.49%
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		-3.15%4.57%12.11%34.96%-14.45%

Доходность по периодам

С начала года, CBUK.DE показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у 2B76.DE с доходностью -3.15%.

CBUK.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-23.10%
1 год
-2.87%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B76.DE

1 день
-13.75%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.92%
1 год
12.42%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с SCHG2B76.DE с ^GSPC2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий CBUK.DE и 2B76.DE

CBUK.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии 2B76.DE в 0.40%.

CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Доходность на риск

CBUK.DE vs. 2B76.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUK.DE c 2B76.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUK.DE2B76.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.30

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.78

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.92

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

1.95

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUK.DE vs. 2B76.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUK.DE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа 2B76.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUK.DE и 2B76.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUK.DE2B76.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.30

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.53

-0.43

Корреляция

Корреляция между CBUK.DE и 2B76.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUK.DE и 2B76.DE

Ни CBUK.DE, ни 2B76.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBUK.DE и 2B76.DE

Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, примерно равная максимальной просадке 2B76.DE в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и 2B76.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUK.DE2B76.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-35.52%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-22.42%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.10%

-19.26%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-9.71%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

10.61%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUK.DE и 2B76.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) составляет 7.24%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) волатильность равна 25.29%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B76.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUK.DE2B76.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

25.29%

-18.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

35.75%

-19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

40.81%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

26.01%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.65%

23.74%

+7.91%