Сравнение CBTO с GBTC
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. CBTO is actively managed, while GBTC is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CBTO charges 0.69%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.41%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -29.27%.
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -29.27%
- 6 месяцев
- -29.42%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- 36.07%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 44.88%
Сравнение доходности по годам CBTO и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -13.82% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -29.27% | -30.55% |
Correlation
The correlation between CBTO and GBTC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. GBTC — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBTC
Сравнение CBTO c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и GBTC
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.23%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.23% | -89.91% | +68.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -50.88% | +29.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -43.44% | +28.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и GBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 44.21% | -31.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 62.13% | -49.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 81.46% | -69.08% |
Сравнение комиссий CBTO и GBTC
CBTO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и GBTC
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and GBTC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for GBTC.
CBTO is categorized as Defined Outcome, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 1.50% for GBTC.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор