PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBTO с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTO с GBTC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. CBTO is actively managed, while GBTC is passively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. CBTO charges 0.69%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности CBTO и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTO показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -26.58%.

CBTO

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-3.68%
С начала года
-8.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

GBTC

1 день
0.92%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
-12.29%
С начала года
-26.58%
1 год
-43.85%
3 года*
37.71%
5 лет*
6.87%
10 лет*
50.04%
Всё время*
54.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CBTO

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October
$173.83K$130.79K$209.27K

GBTC

Grayscale Bitcoin Trust ETF
$79.03M$74.72M$99.77M

Сравнение доходности по годам CBTO и GBTC

2026 (YTD)2025
CBTO
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October		-8.07%-13.82%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-26.58%-30.55%

Correlation

The correlation between CBTO and GBTC is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с CBTO:
CBTO с JULBCBTO с BITOCBTO с SBITCBTO с IBITCBTO с YBTCCBTO с PMMYCBTO с CAIE
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с BITOGBTC с SPY

Доходность на риск

CBTO vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CBTO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CBTO c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBTOGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.99

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.84

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.24

—

CBTO vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBTO и GBTC

Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTOGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-89.91%

+68.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-53.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.94%

-49.01%

+28.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-43.52%

+27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

35.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CBTO и GBTC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTOGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

44.28%

-32.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

60.53%

-49.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

81.13%

-69.64%

Сравнение комиссий CBTO и GBTC

CBTO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTO и GBTC

Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBTO
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October		0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

CBTO and GBTC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for GBTC.

CBTO is categorized as Defined Outcome, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 1.50% for GBTC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTO и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор