Сравнение CBTJ с WGMI
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.61% vs 83.80% for WGMI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -11.32% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 68.66% |
Correlation
The correlation between CBTJ and WGMI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between CBTJ and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. WGMI — Ранг доходности на риск
CBTJ
WGMI
Сравнение CBTJ c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.21 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.65 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.27 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и WGMI
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -85.76% | +43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -50.94% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -33.29% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -42.11% | +24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 25.70% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и WGMI
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.26%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 21.31% | -17.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 56.58% | -39.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 78.03% | -51.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 81.56% | -56.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 81.56% | -56.58% |
Сравнение комиссий CBTJ и WGMI
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и WGMI
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and WGMI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to CBTJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -37.61% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for WGMI.
CBTJ is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and CoinShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор