Сравнение CBTJ с HECO
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.49% vs 131.12% for HECO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 70.81%.
CBTJ
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -23.16%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 26.30%
- С начала года
- 70.81%
- 6 месяцев
- 54.06%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -17.54% | -11.32% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 70.81% | 12.57% |
Correlation
The correlation between CBTJ and HECO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between CBTJ and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. HECO — Ранг доходности на риск
CBTJ
HECO
Сравнение CBTJ c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTJ | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.50 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 6.27 | -7.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 18.00 | -19.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTJ | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 3.54 | -4.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 1.78 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и HECO
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -44.59% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.82% | -21.03% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -1.73% | -38.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -11.79% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 7.31% | +16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и HECO
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.62%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 9.82% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 29.33% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 37.24% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 44.89% | -19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 44.89% | -19.27% |
Сравнение комиссий CBTJ и HECO
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и HECO
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.76% | 1.45% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and HECO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (9.82%) compared to CBTJ (4.62%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.82% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 131.12% vs -30.49% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 131.12% return vs -30.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор