Сравнение CBTJ с HECO
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs 123.44% for HECO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 69.04%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- 69.04%
- 6 месяцев
- 60.94%
- 1 год
- 123.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 69.04% | 13.09% |
Correlation
The correlation between CBTJ and HECO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between CBTJ and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. HECO — Ранг доходности на риск
CBTJ
HECO
Сравнение CBTJ c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.47 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 5.90 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 16.86 | -18.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и HECO
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -44.59% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -21.03% | -20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -3.52% | -38.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -11.51% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 7.35% | +18.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и HECO
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 5.28%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 10.63% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 28.73% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 37.54% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 44.67% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 44.67% | -19.32% |
Сравнение комиссий CBTJ и HECO
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и HECO
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and HECO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (10.63%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 123.44% vs -33.55% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 123.44% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор