Сравнение CBTJ с CPSM
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.61% vs 5.14% for CPSM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 2.48%.
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -11.32% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.48% | 6.37% |
Correlation
The correlation between CBTJ and CPSM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CBTJ
CPSM
Сравнение CBTJ c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.66 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 10.55 | -11.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 41.15 | -42.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и CPSM
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -5.19% | -37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -0.49% | -41.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -0.03% | -40.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -0.20% | -16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 0.13% | +27.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и CPSM
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 0.59% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 1.22% | +15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 1.66% | +25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 4.98% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 4.98% | +20.00% |
Сравнение комиссий CBTJ и CPSM
И CBTJ, и CPSM имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и CPSM
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and CPSM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (4.26%) compared to CPSM (0.59%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, CPSM leads with 5.14% vs -37.61% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSM has performed better with a 5.14% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ and CPSM have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for CPSM.
CBTJ is categorized as Blockchain, while CPSM is Defined Outcome.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор