Сравнение CBTJ с CPSM
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs 4.87% for CPSM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.89%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.89% | 6.37% |
Correlation
The correlation between CBTJ and CPSM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CBTJ
CPSM
Сравнение CBTJ c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 9.99 | -10.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 41.60 | -42.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и CPSM
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -5.19% | -36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -0.49% | -41.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -0.44% | -41.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -0.20% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 0.12% | +25.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и CPSM
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 0.65% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 1.16% | +16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 1.65% | +25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 5.04% | +20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 5.04% | +20.31% |
Сравнение комиссий CBTJ и CPSM
И CBTJ, и CPSM имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и CPSM
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and CPSM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (5.28%) compared to CPSM (0.65%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, CPSM leads with 4.87% vs -33.55% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSM has performed better with a 4.87% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ and CPSM have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for CPSM.
CBTJ is categorized as Blockchain, while CPSM is Defined Outcome.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор