Сравнение CBTJ с CPSA
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CPSA is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. CBTJ is actively managed, while CPSA is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs 7.11% for CPSA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у CPSA с доходностью 2.88%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 2.88% | 7.22% |
Correlation
The correlation between CBTJ and CPSA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. CPSA — Ранг доходности на риск
CBTJ
CPSA
Сравнение CBTJ c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.71 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 4.84 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 27.68 | -29.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и CPSA
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -4.72% | -36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -1.47% | -40.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -0.13% | -41.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -0.38% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 0.26% | +25.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и CPSA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 0.48% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 1.74% | +16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 2.19% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 4.09% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 4.09% | +21.26% |
Сравнение комиссий CBTJ и CPSA
И CBTJ, и CPSA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и CPSA
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как CPSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and CPSA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (5.28%) compared to CPSA (0.48%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs CPSA's -4.72%.
On 1-year performance, CPSA leads with 7.11% vs -33.55% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSA has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSA has performed better with a 7.11% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ and CPSA have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for CPSA.
CBTJ is categorized as Blockchain, while CPSA is Defined Outcome.
CPSA currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор