Сравнение CBTJ с CANQ
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs 12.01% for CANQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 3.44%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 3.44% | 9.99% |
Correlation
The correlation between CBTJ and CANQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBTJ
CANQ
Сравнение CBTJ c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.12 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.39 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и CANQ
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -12.79% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -10.77% | -30.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -4.22% | -37.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -2.95% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 3.55% | +21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и CANQ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.56% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 8.39% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 11.43% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 12.84% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 12.84% | +12.51% |
Сравнение комиссий CBTJ и CANQ
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и CANQ
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CANQ в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.54% | 5.02% | 4.19% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and CANQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (5.28%) compared to CANQ (4.56%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs CANQ's -12.79%.
On 1-year performance, CANQ leads with 12.01% vs -33.55% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CANQ has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 12.01% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.81% for CBTJ.
CBTJ is categorized as Blockchain, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.90% for CANQ.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор