Сравнение CBTJ с BKCH
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.49% vs 86.50% for BKCH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 36.44%.
CBTJ
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -23.16%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -17.54% | -11.32% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 20.46% |
Correlation
The correlation between CBTJ and BKCH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between CBTJ and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. BKCH — Ранг доходности на риск
CBTJ
BKCH
Сравнение CBTJ c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTJ | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.55 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.86 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTJ | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.25 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.03 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и BKCH
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -91.80% | +51.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.82% | -56.28% | +16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -34.59% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -62.10% | +46.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 30.30% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и BKCH
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.62%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 17.28% | -12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 51.28% | -32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 69.80% | -42.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 75.40% | -49.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 75.40% | -49.78% |
Сравнение комиссий CBTJ и BKCH
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и BKCH
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BKCH в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.76% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and BKCH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to CBTJ (4.62%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.82% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 86.50% vs -30.49% for CBTJ. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 86.50% return vs -30.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.47% for BKCH.
CBTJ is categorized as Blockchain, while BKCH is Technology Equities. They also come from different issuers: Calamos and Global X. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор