Сравнение CBTJ с BKCH
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while BKCH is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs 67.14% for BKCH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 24.56%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 67.14%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 24.56% | 19.79% |
Correlation
The correlation between CBTJ and BKCH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between CBTJ and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. BKCH — Ранг доходности на риск
CBTJ
BKCH
Сравнение CBTJ c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.20 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.17 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и BKCH
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -91.80% | +50.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -56.28% | +14.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -40.28% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -61.83% | +45.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 31.03% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и BKCH
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 5.28%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 18.93% | -13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 51.09% | -33.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 70.63% | -43.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 75.43% | -50.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 75.43% | -50.08% |
Сравнение комиссий CBTJ и BKCH
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и BKCH
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности BKCH в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.60% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and BKCH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (18.93%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 67.14% vs -33.55% for CBTJ. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 67.14% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.60% for BKCH.
They also come from different issuers: Calamos and Global X. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор