Сравнение CBTJ с BITQ
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs 37.47% for BITQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 27.95%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 27.95%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 50.46%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 27.95% | 9.63% |
Correlation
The correlation between CBTJ and BITQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between CBTJ and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. BITQ — Ранг доходности на риск
CBTJ
BITQ
Сравнение CBTJ c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.15 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.84 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.75 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и BITQ
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -90.32% | +48.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -44.99% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -21.34% | -20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -52.50% | +36.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 21.52% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и BITQ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 5.28%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 17.22% | -11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 42.84% | -24.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 57.17% | -30.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 67.34% | -41.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 67.25% | -41.90% |
Сравнение комиссий CBTJ и BITQ
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и BITQ
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and BITQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (17.22%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs BITQ's -90.32%.
On 1-year performance, BITQ leads with 37.47% vs -33.55% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 37.47% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for BITQ.
They also come from different issuers: Calamos and Bitwise. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор