Сравнение CBTJ с BITQ
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.61% vs 4.07% for BITQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 13.42%.
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -18.31%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 13.42%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -11.32% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 13.42% | 9.63% |
Correlation
The correlation between CBTJ and BITQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between CBTJ and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. BITQ — Ранг доходности на риск
CBTJ
BITQ
Сравнение CBTJ c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.06 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.09 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 0.18 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и BITQ
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -90.32% | +47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -44.99% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -30.28% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -52.19% | +35.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 22.12% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и BITQ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.26%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 12.17% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 42.73% | -25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 57.27% | -30.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 67.33% | -42.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 67.03% | -42.05% |
Сравнение комиссий CBTJ и BITQ
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и BITQ
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and BITQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (12.17%) compared to CBTJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs BITQ's -90.32%.
On 1-year performance, BITQ leads with 4.07% vs -37.61% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 4.07% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for BITQ.
They also come from different issuers: Calamos and Bitwise. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор