Сравнение CBTJ с BITI
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. CBTJ is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.61% vs 64.56% for BITI. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. CBTJ charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -11.32% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | 7.20% |
Correlation
The correlation between CBTJ and BITI is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.97 |
The correlation between CBTJ and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. BITI — Ранг доходности на риск
CBTJ
BITI
Сравнение CBTJ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.25 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.57 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 6.36 | -7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и BITI
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -92.16% | +49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -25.28% | -17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -86.38% | +45.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -68.42% | +51.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 10.18% | +17.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и BITI
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.26%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 10.69% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 34.09% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 44.07% | -17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 52.21% | -27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 52.21% | -27.23% |
Сравнение комиссий CBTJ и BITI
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и BITI
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and BITI have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.69%) compared to CBTJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.56% vs -37.61% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.56% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 1.78% for CBTJ.
CBTJ is categorized as Blockchain, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор