Сравнение CBTJ с AFIF
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.36% vs 5.16% for AFIF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CBTJ charges 0.69%/yr vs 1.08%/yr for AFIF.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и AFIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у AFIF с доходностью 1.49%.
CBTJ
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFIF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и AFIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -16.58% | -11.32% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 1.49% | 5.28% |
Correlation
The correlation between CBTJ and AFIF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. AFIF — Ранг доходности на риск
CBTJ
AFIF
Сравнение CBTJ c AFIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTJ | AFIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.39 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.18 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 14.00 | -15.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTJ | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 1.88 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.42 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и AFIF
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и AFIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -10.29% | -28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -1.63% | -37.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | 0.00% | -39.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -2.22% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 0.37% | +23.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и AFIF
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 0.56% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 2.03% | +17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 2.76% | +24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 4.43% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 6.26% | +19.38% |
Сравнение комиссий CBTJ и AFIF
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и AFIF
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности AFIF в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.58% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and AFIF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (4.87%) compared to AFIF (0.56%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.12% vs AFIF's -10.29%.
On 1-year performance, AFIF leads with 5.16% vs -30.36% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AFIF has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFIF has performed better with a 5.16% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.
AFIF has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.74% for CBTJ.
CBTJ is categorized as Blockchain, while AFIF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 1.08% for AFIF.
AFIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и AFIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор