Сравнение CBTA с SROI
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos. CBTA is passively managed, while SROI is actively managed. Over the past year, CBTA returned -29.04% vs 20.43% for SROI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SROI.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и SROI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у SROI с доходностью 11.41%.
CBTA
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -27.56%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SROI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и SROI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.80% | 11.79% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 11.41% | 29.06% |
Correlation
The correlation between CBTA and SROI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. SROI — Ранг доходности на риск
CBTA
SROI
Сравнение CBTA c SROI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | SROI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.01 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 8.67 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.53 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.02 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и SROI
Максимальная просадка CBTA за все время составила -37.20%, что больше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и SROI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.20% | -15.38% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.20% | -10.19% | -27.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.20% | -0.40% | -36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -2.42% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 2.36% | +17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и SROI
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SROI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.92% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 10.86% | +13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 13.38% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 13.86% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 13.86% | +13.80% |
Сравнение комиссий CBTA и SROI
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и SROI
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SROI в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.19% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.54% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and SROI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.44%) compared to SROI (3.92%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -37.20% vs SROI's -15.38%.
On 1-year performance, SROI leads with 20.43% vs -29.04% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SROI has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SROI has performed better with a 20.43% return vs -29.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
CBTA has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.54% for SROI.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while SROI is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.95% for SROI.
SROI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и SROI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор