Сравнение CBTA с QB
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - CBTA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -34.52% vs 18.61% for QB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.
CBTA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -29.80%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.42% | -8.36% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between CBTA and QB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. QB — Ранг доходности на риск
CBTA
QB
Сравнение CBTA c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 5.38 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 25.93 | -27.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и QB
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -3.47% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -3.47% | -36.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.88% | -0.22% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -0.42% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 0.72% | +23.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и QB
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.71% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 5.83% | +17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 7.03% | +22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 6.91% | +20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 6.91% | +20.24% |
Сравнение комиссий CBTA и QB
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и QB
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and QB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (5.69%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs -34.52% for CBTA. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.77% for QB.
CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.58% for QB.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор