Сравнение CBTA с FBUF
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, CBTA returned -28.38% vs 19.61% for FBUF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.32%.
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | 11.79% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.32% | 23.57% |
Correlation
The correlation between CBTA and FBUF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBTA
FBUF
Сравнение CBTA c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.53 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.51 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 15.68 | -17.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 2.63 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.47 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и FBUF
Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -11.09% | -25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -5.61% | -31.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | -0.22% | -36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -1.38% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 1.25% | +18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и FBUF
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 1.11% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 5.37% | +19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 7.49% | +21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 9.55% | +18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 9.55% | +18.13% |
Сравнение комиссий CBTA и FBUF
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и FBUF
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FBUF в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.63% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and FBUF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.51%) compared to FBUF (1.11%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -36.74% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FBUF leads with 19.61% vs -28.38% for CBTA. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.61% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.63% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор